роботы в биржевой торговли

Всем привет!
Снял новое видео про машинное обучение в трейдинге.
Попробуем предсказать движение цены акций при помощи машинного обучения.
Будет интересно :)

Занимаюсь тестированием робота на реальных котировках.

Робот не использует теханализ, уровни, каналы, волны и т.д.

Работает по принципу товарного спекулянта,  просто анализирует стоимость золота относительно любого другого инструмента, металлов, валюты,
и если в моменте стоимость его дороже чем обычно, то продает золото, если дешевле то покупает.

Запущен робот был вечером 8 мая, и к утру 10мая  он сделал 100% к начальному депозиту $600.
всего 37 сделок, 31 в шорт и 6 в лонг.
2 в шорт остались висеть не закрытыми.

10 мая закрутил ему риски в два раза. В итоге за пятницу 11 мая робот закрыл всего 150долл прибыли и сгенирил просадку в 400 с лишним.

Открытые позиции



Такое впечатление что когда нужно было покупать он продавал, и  наоборот.

Или рынок переиграл робота?

Выйдет ли он  из этой ситуации самостоятельно или придется мне что то делать руками ?

плюсовать ваши комменты не могу пока, рейтинга не хватает. Плюсуйте.

Торговые роботы, и другие средства автоматической торговли одного рода. Создано огромное количество данных систем, использующие множество алгоритмов и настроек. Пишут для различных целей; комиссии брокера, прибыли, продажи, рекламы, интереса, убытков.
Действительно хороший прибыльный робот не продается, если все будут им пользоваться данная система перестанет работать. Средний срок успешности робота пол года, когда перестанет систематически приносить прибыль, его станут продавать всем. Требуется постоянный контроль работы робота и настроек со стороны трейдера. Меняется рынок, его валатильность, тренд, новости противопоказаны риск сразу потерять депо.
Роботам не доверяют, они не надежны. Как правило на торговом счете для автоматической торговли, депозит не более 2000$. История их торговли редко бывает более месяца и как правило архивная. Изучая их отчеты я понял что это высокочастотные роботы по скользящей средней и не более. Все продают и все голдят. Давайте спорить господа, прения открыты в коментах.

Мой опыт работы на рынке более 5 лет. Есть идея и система(правда под форекс заточенная), которая даст деньги. Нужно запрограммировать роботов и систему немного поправить для форекса. У самого это долго получается, не хочу мучаться. Работаю под интерес. Желательно из Самары.

Семинар «Новые возможности алгоритмической торговли», организуемый совместно Брокерской компанией КИТ Финанс, Московской биржей ММВБ-РТС и разработчиком робота Trade Help Андреем Гавриловым, состоится 13 ноября 2012 года в Москве.

Сегодня более 50% сделок на Биржах проходят с использованием торговых роботов. Кто лучше торгует — люди или роботы? Как подобрать оптимальный инструмент (Фьючерс на индекс RTS? Голубые фишки? Или … ?) Какие идеи приносят прибыль?

Роботы позволяют реализовать самые интересные алгоритмы и защищены от психологических факторов ручной торговли. В моменты нестабильности и неопределенности рынка торговые роботы показывают лучшие результаты, что подтверждают ежегодные результаты конкурса Лучший частный инвестор (ЛЧИ).

Разработчик робота Trade Help Андрей Гаврилов расскажет о возможностях алгоритмической торговли и поделится собственным многолетним опытом, все используемые математические модели проходят тестирование.


( Читать дальше )

Американский регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начал изучать програмное обеспечение, которое используют трейдеры при высокочастотной торговле с целью отследить гигантские объемы сделок и контролировать порядок проведения торгов.
 
Немецкий рыночный регулятор обсуждает возможность запрета использования на местном фондовом рынке роботизированной торговли, потому что подобные методы трейдинга на нестабильных финансовых рынках могут еще более расшатать ситуацию. На прошлой неделе канцлер Ангела Меркель уже одобрила черновой проект закона, который предполагает дополнительные меры контроля над подобного рода трейдингом.

Предлагаемые меры включают в себя, во-1-х, обязательное лицензирование всех автоматических торговых систем, что обяжет всех пользователей и создателей подобных систем работать по единым правилам, во-2-х в законопроекте прописаны четкие меры, направленные на необходимость вмешательства людей в торговый процесс, а также искусственные лимиты на объемы операций, производимых при помощи подобного рода торгов. В официальном заявлении немецкого минфина сказано, что финансовые рыночные транзакции, за которые отвечают компьютерные алгоритмы, несут в себе новые риски и «Германия реагирует на эти риски новым законопроектом, который создаст больше прозрачности, безопасности и улучшит контроль».
 

Скажу честно, найти место проведения конференции почти анреал, придется много погулять. Но когда найдете — поймете, это того стоит.

С 12-13 было вступительное слово. С.Замолоцкий в очередной раз поднял вопрос о продление торговой сессии на фортс (создание утренней сессии). Дискуссии как на смартлабе к сожалению не получилось. Алготрейдеры восприняли это спокойно
Был задан вопрос про унификацию Фикса. Шляппо А. ответил, что работы начали с сентября, по графику.

С 13 начался круглый стол. Пока обсуждают продукты, которые нужны алготрейдерам — физикам.

Атон анонсировал DMA. ИТ Инвест рассказал про выделенные биржевые каналы брокера, шлюзы, сервера в дата центре брокера и биржи. БКС анонсировал DMA, витрину трейдеров. Рома Гагарский про  live trade professional. Открытие про учебные терминалы, позволяющие научиться писать роботы. 
далее обсуждали ввод платы за транзакции и ее влияние на алготрейдеров; плюсы ЕБС для алготрейдеров; побочные эффекты от HFT трейдеров.

о, на встречу пришел asf-trader. задал вопрос про прошлогодний сбой на бирже, когда брокера многие ретранслировали данные с фортс без каких либо проверок и это повлекло за собой сбои и потери у рядовых трейдеров. Asf сказал сто опасается торговать 17.09 в связи с запуском Лчи, переходе на новую плазу. Брокера сказали что  да сбои бывают и в таких ситуациях мало что можно делать, хотя риск менеджмент брокера стараются доработать 
 
новые продукты, тенденции в алготрейдинге — вводимый биржей Т+ (ебс на стороне биржи), интерес к валютному рынку (активное развитие селта), копирование арбитражном и своих стратегий.
      
параллельно в режиме он лайн идет конкурс роботов. Из 3 выигрывает один, который в 0. Остальные пока ушли в минус 
на 14.15 2 робота по прежнему в минусе, третий (кто был в 0), вышел в небольшой плюс в 3900р

в 15.00 начался видеосеминар с НьюЙорком. Очень позитивно. В Москве был Виктор Паехавер, управлящий фондом, и в Нью Йорк второй управляющий — Алексей. Рассказывали об особенностях алготорговли на западном рынке: в Америке в отличие от нас несколько торговых платформ, конкурирующих между собой. была плата за выставление транзакций, но ее убрали из-за конкуренции. очень строгий регулятор, который мог Написать конкретному участнику письмо с просьбой объяснить свое поведение на рынке (биржа передавала им все данные, вплоть до сек. При торговле акциями небольшими лотами, менее 100акций, могли обвинить в намеренном скрытии своих сделок и неопубликовании их в ленте сделок).  еще одна интересная особенность — если один и тот же инструмент торговался на несколько площадках, на одной более дороже, чем на второй, то сначала принимаются заявки на покупку по более низким ценам, а потом по более высоким и не важно что 2 разные площадки.

Следующая, последняя секция — перспектива алготрейдинга. модератор — Феникс.


к каким алгоритмам и языкам мы движемся — в ходе дискуссии согласились что наиболее эффективный язык программирования java. на java работают Панда (Никита Масюков), Сергей Васильев. На делфи — Антон Медведев.   

в целом мероприятие прошло очень позитивно и информативно. За прекрасную организацию мероприятия хотелось бы сказать спасибо Виктории Дьяковой